BCE supervisionará risco de rentabilidade dos bancos

Berlim - O Mecanismo Único de Supervisão Bancária do Banco Central Europeu ( BCE ) colocou entre suas prioridades para 2016 o estudo do modelo de negócio e o risco de rentabilidade das entidades financeiras diante do "elevado nível de deterioração dos ativos e a prolongado período de baixas taxas de juros".

Junto com esse risco, considerado o mais elevado, o MUS explicou em comunicado que centrará sua supervisão na zona do euro no risco de crédito, na adequação de capital, na governança dos riscos, na qualidade dos dados e na liquidez.

"As prioridades são um instrumento essencial para coordenar as atuações supervisoras nas entidades de crédito de maneira harmonizada e proporcional, ao mesmo tempo em que contribuem para a igualdade de tratamento e respaldam o crescimento", ressaltou a presidente do Conselho de Supervisão do BCE, Danièle Nouy.

Os riscos principais identificados pelo MUS estão relacionados com o modelo de negócio e a rentabilidade, por isso revisarão os fatores que determinam o lucro das entidades de crédito para poder identificar as que apresentam uma "baixa rentabilidade estrutural".

A supervisão examinará se a rentabilidade é alcançada, entre outros aspectos, mediante um relaxamento das condições de concessão de crédito, de mais dependência do financiamento de curto prazo ou pelo aumento das exposições não proporcionais ao apetite de risco declarado da entidade.

A segunda prioridade do MUS é analisar o risco de crédito, por estar convencido que "os elevados níveis de inadimplência reivindicam uma maior atenção supervisora".

A deterioração da qualidade creditícia dos empréstimos a empresas e famílias, e as condições de concessão de empréstimos são um motivo de preocupação em vários países do MUS, especialmente nos mais afetados pela crise.

Por isso, um grupo de trabalho sobre inadimplência está avaliando a situação das entidades com altos níveis de empréstimos morosos e proporá ações.

Também será analisada de forma "mais estrita" a concentração de exposições em áreas como o setor imobiliário.

A terceira prioridade será estudar a qualidade e a consistência dos processos de avaliação da adequação do capital interno (ICAAP), incluída a capacidade para realizar testes de resistência internos, como os coordenados pela Autoridade Bancária Europeia na escala da UE.

O MUS também acompanhará este ano a qualidade e a composição do capital das entidades e examinará seu grau de preparação para aplicar as novas exigências regulatórias.

Como quarta prioridade avaliará a governança dos riscos, "levando em conta o contexto de baixa rentabilidade e a consequente busca de lucro, assim como o financiamento abundante e a baixo preço oferecido pelos bancos centrais".

Segundo o BCE, a experiência da crise financeira mostrou que os conselhos de administração das entidades de crédito nem sempre tiveram à disposição informações sobre os riscos necessários para tomar decisões adequadas de negócio e de gestão.

O MUS estabeleceu para si o objetivo de explicar claramente às entidades suas expectativas de supervisão e espera que os conselhos de administração dos bancos peçam e recebam informação adequada sobre os riscos.

Após ressaltar a importância da qualidade dos dados, os revisará para que as entidades cumpram os princípios estabelecidos para a apresentação de relatórios de riscos e também que as infraestruturas informáticas garantam a qualidade e segurança desses dados.

Os riscos de liquidez são a quinta prioridade para 2016, após se comprovar ano passado que uma série de entidades ainda não estavam plenamente ajustadas as expectativas da supervisão.

Berlim - O Mecanismo Único de Supervisão Bancária do Banco Central Europeu ( BCE ) colocou entre suas prioridades para 2016 o estudo do modelo de negócio e o risco de rentabilidade das entidades financeiras diante do "elevado nível de deterioração dos ativos e a prolongado período de baixas taxas de juros".

Junto com esse risco, considerado o mais elevado, o MUS explicou em comunicado que centrará sua supervisão na zona do euro no risco de crédito, na adequação de capital, na governança dos riscos, na qualidade dos dados e na liquidez.

"As prioridades são um instrumento essencial para coordenar as atuações supervisoras nas entidades de crédito de maneira harmonizada e proporcional, ao mesmo tempo em que contribuem para a igualdade de tratamento e respaldam o crescimento", ressaltou a presidente do Conselho de Supervisão do BCE, Danièle Nouy.

Os riscos principais identificados pelo MUS estão relacionados com o modelo de negócio e a rentabilidade, por isso revisarão os fatores que determinam o lucro das entidades de crédito para poder identificar as que apresentam uma "baixa rentabilidade estrutural".

A supervisão examinará se a rentabilidade é alcançada, entre outros aspectos, mediante um relaxamento das condições de concessão de crédito, de mais dependência do financiamento de curto prazo ou pelo aumento das exposições não proporcionais ao apetite de risco declarado da entidade.

A segunda prioridade do MUS é analisar o risco de crédito, por estar convencido que "os elevados níveis de inadimplência reivindicam uma maior atenção supervisora".

A deterioração da qualidade creditícia dos empréstimos a empresas e famílias, e as condições de concessão de empréstimos são um motivo de preocupação em vários países do MUS, especialmente nos mais afetados pela crise.

Por isso, um grupo de trabalho sobre inadimplência está avaliando a situação das entidades com altos níveis de empréstimos morosos e proporá ações.

Também será analisada de forma "mais estrita" a concentração de exposições em áreas como o setor imobiliário.

A terceira prioridade será estudar a qualidade e a consistência dos processos de avaliação da adequação do capital interno (ICAAP), incluída a capacidade para realizar testes de resistência internos, como os coordenados pela Autoridade Bancária Europeia na escala da UE.

O MUS também acompanhará este ano a qualidade e a composição do capital das entidades e examinará seu grau de preparação para aplicar as novas exigências regulatórias.

Como quarta prioridade avaliará a governança dos riscos, "levando em conta o contexto de baixa rentabilidade e a consequente busca de lucro, assim como o financiamento abundante e a baixo preço oferecido pelos bancos centrais".

Segundo o BCE, a experiência da crise financeira mostrou que os conselhos de administração das entidades de crédito nem sempre tiveram à disposição informações sobre os riscos necessários para tomar decisões adequadas de negócio e de gestão.

O MUS estabeleceu para si o objetivo de explicar claramente às entidades suas expectativas de supervisão e espera que os conselhos de administração dos bancos peçam e recebam informação adequada sobre os riscos.

Após ressaltar a importância da qualidade dos dados, os revisará para que as entidades cumpram os princípios estabelecidos para a apresentação de relatórios de riscos e também que as infraestruturas informáticas garantam a qualidade e segurança desses dados.

Os riscos de liquidez são a quinta prioridade para 2016, após se comprovar ano passado que uma série de entidades ainda não estavam plenamente ajustadas as expectativas da supervisão.