BC vende US$ 989 mi em contratos de swap reverso
Todos os 20 mil contratos futuros colocados no mercado foram comprados
Da Redação
Publicado em 21 de janeiro de 2011 às 13h38.
São Paulo - O Banco Central vendeu todos os 20 mil contratos de swap cambial reverso em leilão nesta sexta-feira, com volume equivalente a 989 milhões de dólares, informou a autoridade monetária.
No vencimento de abril de 2011, foram colocados 2 mil contratos, com taxa nominal de 1,6051 por cento (PU máximo de 99,7029). Os 8 mil papéis com vencimento em julho de 2011 foram vendidos com taxa de 1,4799 por cento (PU máximo de 99,3590).
O vencimento mais longo, para janeiro de 2012, teve 10 mil contratos vendidos à taxa nominal de 1,6481 por cento (PU máximo 98,4707).
O swap cambial reverso é um derivativo oferecido pelo BC que funciona como uma compra futura de dólares pela autoridade monetária. Com a operação, o BC paga ao mercado um rendimento em juros e recebe em troca a variação cambial do período de duração do contrato.
Foi a segunda operação do tipo neste ano. A primeira, na semana passada, marcou a primeira intervenção do BC no mercado futuro em quase dois anos. O swap reverso se encaixa na estratégia do governo para frear a valorização do real e proteger os exportadores.
Às 13h00, o dólar à vista se mantinha estável, a 1,672 real. O contrato FRA (forward rate agreement) de cupom cambial com vencimento mais curto recuava dois pontos-básicos, para 1,77 por cento.