Proposta do Comitê de Basileia melhora carteira imobiliária

Brasília - A nova proposta do Comitê de Supervisão Bancária de Basileia sobre o Fator de Ponderação de Risco (FPR ou RWA, na sigla em inglês) apresentou melhoras em relação à anterior no diz respeito às carteiras imobiliárias, segundo o técnico do Banco Central Anderson Werner.

Ele lembrou que a falta de uma avaliação mais conservadora na análise de risco de carteiras imobiliárias residenciais, em alguns países, foi o fator de estresse na crise de 2008/2009.

"Os requisitos foram bastante melhorados para garantir que a exposição (a essa carteira imobiliária residencial) possa receber esse tratamento diferenciado", afirmou durante apresentação na TV BC, nesta quarta-feira, 3.

A proposta do Comitê, que estará em consulta pública até 11 de março, indica que será preciso analisar itens como propriedade entregue, cobrança legal tempestiva, senioridade, capacidade de pagamento, avaliação conservadora e documentação.

Segundo o técnico, os novos fatores de ponderação são muito próximos da abordagem de baixo endividamento. "Em alguns casos, pode ser até 5 pontos porcentuais inferiores e a novidade é que o fator de ponderação da contraparte para maior risco será o fator das dívidas seniores e da contraparte", comentou.

No caso de carteira imobiliária com garantia comercial, Werner citou que há uma percepção geral de que esta carteira tem maior risco que a residencial e que por isso precisa ter uma avaliação diferenciada.

O técnico disse ainda que, em relação à carteira de varejo, a nova proposta do comitê permite que as diferentes jurisdições criem outros mecanismos para critério de granularidade.

"Mas é preciso que haja um critério para qualificação", informou. Ele também disse que a nova proposta deixa mais explicita que as exposições individuais (limite de 0,2%) fiquem de fora da composição.

No caso em que a carteira de empréstimo conte com um descasamento de moedas, a proposta diz que, quando não há hedge (proteção), existe um risco representado pelo fator cambial.

Isso aumenta o risco de crédito de exposição e, então, a proposta definiu um porcentual de 50% limitado a risco de ponderação de 150%.

"Além disso, isso agora também será estendido ao segmento de corporate", disse.

Brasília - A nova proposta do Comitê de Supervisão Bancária de Basileia sobre o Fator de Ponderação de Risco (FPR ou RWA, na sigla em inglês) apresentou melhoras em relação à anterior no diz respeito às carteiras imobiliárias, segundo o técnico do Banco Central Anderson Werner.

Ele lembrou que a falta de uma avaliação mais conservadora na análise de risco de carteiras imobiliárias residenciais, em alguns países, foi o fator de estresse na crise de 2008/2009.

"Os requisitos foram bastante melhorados para garantir que a exposição (a essa carteira imobiliária residencial) possa receber esse tratamento diferenciado", afirmou durante apresentação na TV BC, nesta quarta-feira, 3.

A proposta do Comitê, que estará em consulta pública até 11 de março, indica que será preciso analisar itens como propriedade entregue, cobrança legal tempestiva, senioridade, capacidade de pagamento, avaliação conservadora e documentação.

Segundo o técnico, os novos fatores de ponderação são muito próximos da abordagem de baixo endividamento. "Em alguns casos, pode ser até 5 pontos porcentuais inferiores e a novidade é que o fator de ponderação da contraparte para maior risco será o fator das dívidas seniores e da contraparte", comentou.

No caso de carteira imobiliária com garantia comercial, Werner citou que há uma percepção geral de que esta carteira tem maior risco que a residencial e que por isso precisa ter uma avaliação diferenciada.

O técnico disse ainda que, em relação à carteira de varejo, a nova proposta do comitê permite que as diferentes jurisdições criem outros mecanismos para critério de granularidade.

"Mas é preciso que haja um critério para qualificação", informou. Ele também disse que a nova proposta deixa mais explicita que as exposições individuais (limite de 0,2%) fiquem de fora da composição.

No caso em que a carteira de empréstimo conte com um descasamento de moedas, a proposta diz que, quando não há hedge (proteção), existe um risco representado pelo fator cambial.

Isso aumenta o risco de crédito de exposição e, então, a proposta definiu um porcentual de 50% limitado a risco de ponderação de 150%.

"Além disso, isso agora também será estendido ao segmento de corporate", disse.